Rủi ro lãi suất là gì? Cách khắc phục rủi ro nhanh nhất

09/10/2022 02:23:10

Rủi ro lãi suất còn được gọi là rủi ro thị trường. Chúng ta chỉ có thể kiểm soát và không có cách nào loại bỏ hoàn toàn rủi ro lãi suất. Việc quản lý rủi ro lãi suất là rất quan trọng, vì những tác động mà nó gây ra ảnh hưởng trực trực tiếp tới ngân hàng mà còn đến cả đời sống. Vậy rủi ro lãi suất là gì? Cách quản lý rủi ro lãi suất hiệu quả? Cùng Blog So De tìm hiểu trong bài viết này nhé!

Rủi ro lãi suất là gì?

Trước hết chúng ta hãy đi tìm hiểu về rủi ro là gì. Có nhiều cách để hiểu về rủi ro, mỗi nhà kinh doanh hay nhà kinh tế sẽ có những cách hiểu riêng. Điều này khiến chúng ta khó có thể hiểu về định nghĩa về rủi ro tổng quát nhất cho mọi môi trường. Do vậy, có rất nhiều cách tiếp cận khác nhau về rủi ro.

Thuật ngữ rủi ro được sử dụng thể hiện cho sự không chắc chắn, mô tả cho sự biến động tỷ suất sinh lời của một tài sản nào đó. Rủi ro lãi suất là một trong những rủi ro đặc thù của ngân hàng thương mại , xảy ra khi có sự chênh lệch giữa lãi suất huy động đầu vào và lãi suất đầu ra do chênh lệch giữa các kỳ hạn huy động,

Sự biến động của lãi suất có thể tác động tiêu cực tới biên lợi nhuận ngân hàng vì sẽ làm giảm thu nhập, tăng chi phí của ngân hàng. Chính điều này, sự biến động của lãi suất sẽ tác động đến báo cáo thu nhập và toàn bộ bảng cân đối của ngân hàng. Trong bối cảnh hiện nay, nền kinh tế toàn cầu đang có sự biến động nợ công ở Mỹ

Rủi ro lãi suất là gì? Cách khắc phục rủi ro nhanh nhất 615855547

Rủi ro lãi suất là gì

Nguyên nhân dẫn đến rủi ro lãi suất là gì?

Sự không phù hợp về tài sản và kỳ hạn của nguồn, sự thay đổi lãi suất khác với dự kiến là nguyên nhân chính hình thành rủi ro lãi suất, cụ thể như sau:

Nguyên nhân dẫn đến rủi ro lãi suất ngân hàng

Do sự chênh lệch giữa lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay

  • Trường hợp 1: Ngân hàng huy động tiền gửi với lãi suất biến đổi và cho vay với lãi suất cố định. Khi lãi suất huy động tăng thì chi phí tăng, lợi nhuận ngân hàng sẽ giảm. Lúc này rủi ro lãi suất sẽ xuất hiện.
  • Trường hợp 2: Khi lãi suất tiết kiệm của ngân hàng cố định và ngân hàng sử dụng tiền tiết kiệm để đầu tư với lãi suất biến đổi. Lúc này khi lãi suất đầu tư giảm thì lợi nhuận ngân hàng giảm và rủi ro lãi suất xuất hiện.

Do sự mất cân đối giữa tài sản có và tài sản nợ ngân hàng huy động vốn nhưng không sử dụng hết số vốn này để cho vay theo tỷ lệ cho phép. Nếu thu nhập từ số tiền cho vay thấp hơn chi phí phải trả cho người gửi tiền lúc này lợi nhuận giảm hoặc âm thì rủi ro lãi suất sẽ xảy ra.

Nguyên dân dẫn đến rủi ro lãi suất các loại giấy tờ có giá

Nhà đầu tư trái phiếu, đặc biệt là những nhà đầu tư vào trái phiếu dài hạn dễ chịu tác động trực tiếp từ rủi ro lãi suất hơn. Ví dụ khi bạn mua một trái phiếu 20 năm, có lãi suất cố định là 6% với giá 100 triệu đồng. Mỗi năm bạn sẽ nhận được 6 triệu tiền lãi cho đến khi đáo hạn.

Tuy nhiên khi lãi suất tăng lên 6.5%, trái phiếu mới phát hành cho trả cho nhà đầu tư sẽ 6.5 triệu mỗi năm với khoản đầu tư 100 triệu. Nếu bạn vẫn tiếp tục giữ trái phiếu lãi suất 6% cho tới khi đáo hạn thì bạn sẽ mất cơ hội tăng thu nhập cho mình. Ngoài ra nếu bạn bán trái phiếu 6% thì có thể sẽ phải bán với mức giá thấp hơn ban đầu vì lãi suất trái phiếu cũ giờ không còn hấp dẫn nữa.

Rủi ro lãi suất là gì? Cách khắc phục rủi ro nhanh nhất 615855547

Nguyên dân dẫn đến rủi ro lãi suất các loại giấy tờ có giá

Làm thế nào để kiểm soát rủi ro lãi suất

Rủi ro lãi suất là rủi ro thị trường, về cơ bản bạn sẽ không thể loại bỏ hoàn toàn rủi ro này. Nhưng với những cách dưới đây bạn hoàn toàn có thể kiểm soát rủi ro lãi suất trong mức cho phép để không tác động xấu tới giá trị tài sản trong tương lai:

Đa dạng hóa cơ cấu đầu tư: Nguyên tắc đầu tiên để kiểm soát rủi ro lãi suất là không nên đầu tư toàn bộ vốn vào một loại tài sản (trái phiếu hay cổ phiếu). Trong danh mục đầu tư nên có nhiều loại giấy tờ có giá khác nhau ví dụ như trái phiếu ngắn hạn, dài hạn, cổ phiếu của nhiều công ty có mức tăng trưởng tốt.

Đối với ngân hàng: cần sử dụng các công cụ dự đoán rủi ro và cân đối cơ cấu nợ, có giữa các kỳ hạn. Về danh mục đầu tư ngân hàng cần cân đối tỷ trọng danh mục đầu tư như trái phiếu, vàng, trạng thái ngoại tệ.

Rủi ro lãi suất là gì? Cách khắc phục rủi ro nhanh nhất 615855547

Làm thế nào để kiểm soát rủi ro lãi suất

Sự thay đổi của lãi suất thị trường

Khi ngân hàng đang duy trì khe hở lãi suất dương, tức là ngân hàng dự đoán lãi suất sẽ tăng. Nếu lãi suất tài sản và nguồn nhạy cảm cùng tăng với tỷ lệ như nhau, ngân hàng sẽ có lợi. Ngược lại, nếu chúng giảm xuống với cùng mức độ, chênh lệch lãi suất của ngân hàng sẽ giảm từ đó làm giảm thu nhập thu được từ lãi suất.

Trong trường hợp ngân hàng đang duy trì khe hở lãi suất âm tức là ngân hàng dự đoán lãi suất sẽ giảm. Nếu nguồn nhạy cảm và lãi suất tài sản tăng với cùng mức độ, chênh lệch lãi suất của ngân hàng sẽ giảm, từ đó làm giảm thu nhập từ lãi suất.

Rủi ro lãi suất là gì? Cách khắc phục rủi ro nhanh nhất 615855547

Sự thay đổi của lãi suất thị trường

Kết luận

Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về khái niệm “rủi ro lãi suất là gì” cũng như các yếu tố liên quan đến vấn đề này. Hy vọng bài viết này sẽ hữu ích cho bạn trong quá trình học tập và nghiên cứu. Nếu có bất cứ thắc mắc nào cần hỗ trợ trong quá trình làm luận văn, hãy liên hệ với đội ngũ của chúng tôi nhé!

Tags liên quan:

Gửi đánh giá, thảo luận

* Bắt buộc nhập

 Cám ơn bạn đã đánh giá sao.
banner blog sode dich vu
Tác giả
Thần Cơ tiên tử

Thần Cơ tiên tử

Tôi là một kẻ yêu thích số học phong thủy và khám phá ý nghĩa những con số. Bạn bè thường gọi là Thần Cơ tiên tử. Hãy cùng tôi khám phá những điều kỳ diệu từ các con số tại Blog Số Đề.

Kết nối với tác giả

Liên kết hữu ích